Bạn nào đầu tư hay đầu cơ tài chính nhất thiết phải hiểu cái nghĩa của từ trên nhé. Ai cũng nói câu: “Đừng bỏ hết trứng vào một rổ”, nhưng nếu không hiểu nghĩa của từ trên, thì nói được nhưng chả biết phải làm thế nào đâu. Những bạn học CFA chắc chắn sẽ gặp phần này, tỷ trọng trong rổ, hệ số tương quan, kỳ vọng hoàn vốn riêng rẽ, rủi ro riêng lẽ, nhưng bài này chỉ nói đến hệ sống tương quan Hệ số tương quan trong bài này nói về hệ số tương quan giữa hai biến số Trong lý thuyết xác suất và thống kê, hệ số tương quan cho biết độ mạnh của mối tương quan tuyến tính giữa hai biến số ngẫu nhiên. Các biến số tài chính thường được phân tích cho sự tương quan của chúng với các biến số khác và / hoặc trung bình của thị trường. Mức độ tương đối của đồng chuyển động có thể đóng vai trò là một nhân tố tiên đoán mạnh mẽ cho hành vi tương lai của biến đó. Một hiệp phương sai mẫu và hệ số tương quan là các công cụ được sử dụng để chỉ ra quan hệ, trong khi ...